Корреляция валютных пар Что такое корреляция и как ее использовать в трейдинге

Корреляция валютных пар на Форекс

Эта волатильность была также очень заметна во времена неспокойной или панической ситуации на рынке, как это было во время кризиса 2008 года. Кроссы с иеной – это валютные пары, где основные валюты торгуются в https://tradeallcrypto.com/ паре с японской иеной. Но что если я скажу вам, что в определенных рыночных условиях существует такая вещь, как опережающий индикатор. Хотя это не обычный технический индикатор в прямом смысле этого слова.

Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция. Как следствие, для валютных пар, которые движутся однонаправленно, открытие противоположных позиций приведет к ситуации, когда прибыль с одной сделки может быть перекрыта убытком по другой.

Корреляция валютных пар на Форекс

Это совсем не трудно, хотя и кажется немного замысловатым. В самой простой таблице MS Excel можно просчитать обычную корреляцию. На этом скриншоте показаны графики котировок EUR/USD и USD/CHF которые находятся в зеркальной корреляции.

Корреляция валютных пар на Форекс

При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег. Материалом оценки толерантности к риску трейдеров во всем мире считается торговля парой EURJPY. На рисунке ниже показаны курсы USDCAD и нефти, наложенные друг на друга. Форекс трейдер может извлечь прибыль наблюдая за движениями нефтяного рынка и торгуя коррелируемыми с нефтью валютными парами. Планируете купить акции, торгуемые на немецком фондовом рынке?

Коэффициент 0, соответственно, присваивается полностью независимым между собой валютным парам. Так как их движения определенно идентичны, у этих двух валютных Корреляция валютных пар на Форекс пар положительная корреляция. В то же время, если сравнить движения по валютным парам EUR/USD и USD/CAD, то мы можем констатировать отрицательную корреляцию.

Существует три основных причины корреляции валютных пар на рынке Форекс. Для диверсификации стоит выбирать только те пары, которые имеют очень сильную взаимосвязь с коэффициентом от 0,8 и выше.

Лично я в работе уже практически не смотрю на корреляции пар, потому что и так запомнил, что с чем и как примерно коррелирует. Начинающим же следует обязательно следить за коэффициентами, это может помочь терять деньги гораздо реже. Ну и конечно всех нас корреляция интересует в первую очередь с позиции заработка, возможен ли он?

Как вычисляются коэффициенты корреляции

  • Таким образом, говорить о значении коэффициента возможно лишь применительно к конкретному таймфрейму и в определенный момент времени.
  • Разумеется, для положительно коррелирующих пар ордер в этом случае нужно открывать в противоположном направлении (а если корреляция отрицательна – то в том же).
  • Коэффициент корреляции валютных пар – весьма динамичная величина, которая высчитывается индивидуально для каждого таймфрейма и пребывает в постоянном изменении.
  • Несомненно, в той или иной степени коррелируют между собой пары, имеющие в своем составе одну и ту же валюту.

По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, Корреляция валютных пар на Форекс которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

Для поиска сигналов корреляции подходят валютные пары, у которых совпадает хотя бы одна валюта. Например, для торговли по корреляции долларовых активов подойдут пары EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD и так далее. График движения цены актива является обычным геометрическим выражением числовых значений.

Торговля по кроссу Gbp

Если ВВП одного государства растет активнее, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другой – укрепляется она. Большая часть трейдеров предпочитают работать с основными, некоторые торгуют кросс-курсы и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Тем не менее, торговать на Форекс можно любым из нижеперечисленных активов. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами.

Почему нельзя торговать только по сигналам корреляции?

Также могут коррелировать (и так зачастую и происходит) пары, одна из валют которых одна и та же, а вторые – валюты стран с тесно связанными экономиками. В том числе, взаимосвязанными бывают и колебания курсов различных мировых валют. Влияние изменения котировок одних валют (или валютных пар) на другие трейдер валюты (валютные пары) называют корреляцией. Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

Наибольший коэффициент прямой зависимости с парой евро/доллар имеют валютные пары NZD/USD и EUR/AUD (0.83 и 0.51 соответственно). Это говорит о том, что движения EUR/USD и вышеуказанных пар совпадают в 83% и 51% случаев.

Есть валютные инструменты, которые сильно коррелируемы, есть такие, которые не имеют вообще корреляции. И как уже говорилось выше, пары валют могут быть как с положительной, так и с отрицательной корреляцией.

Корреляция – это простыми словами статистическая взаимосвязь двух и более валютных пар форекса. Что бывает, если трейдер не знает о существовании корреляции валютных пар? Он просто может по-разному проанализировать эти графики и открыть инвестиции в основной капитал противоположные сделки, что гарантирует ему убыток. Исключение — арбитраж, когда это делается намеренно, если котировки одного инструмента отстают. Другой способ подойдет трейдерам, предпочитающим торговлю корзинами валют.

Еще совсем недавно торговля данным типом пар обладала недостатком – спред был очень большим и использовать эти валютные торговые платформы пары для скальпинга не представлялось возможным. Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA